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アカデ293 時系列計量経済学 全2巻
開催期間:2020/12/01~2021/03/31

Time Series Econometrics (In 2 Volumes) '19

Time Series Econometrics (In 2 Volumes) '19

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内容の説明

第1巻は、単位根やトレンドブレイク、またそれらの相互作用に関連した統計的手法をカバーしています。単位根の検証は幅広く注目される題目となっており、著者はこの研究において最前線の研究者です。本書はPhillips-Perron単位根検定やその属性の理論的分析、この検定を含め他の検定法がどのように改善できるか、また、より良い検定を実現するために必要な項目や新しい種類の検定法の提案といった重要な題目をカバーしています。同時に、単位根を含んだ時系列モデルに関する理論的研究や検定法の検出力に対する期間とサンプリングの間隔の影響の違いについても取り上げられています。さらに本書は、トレンドブレイクとそれの単位根検定への影響についても取り扱っています。著者によって与えられたこの研究事項により、トレンドブレイクと単位根は容易に混同されることが示されました。したがって、新しい検定法の必要性についても取り上げられています。 第2巻は、時系列モデルにおける構造変化に関連する統計的手法をカバーしています。ここでは、過去のデータセットを使用し構造変化を仮説検定する人のために、オフラインのデータを用いています。特徴としては、複数の構造変化を許容していることです。議論されている手法はこれまでも、また将来的にも、経済学や金融論、生命科学、物理学、気候変動といった様々な分野に応用されています。掲載された論文は、数ある項目の中で、独立変数や誤差項の短期記憶、積分誤差あるいは定常誤差の傾向、自己回帰、共和分モデル、多変量な方程式体系、内生変数、長期記憶時系列といった、様々なモデルの推定や検定法、推論に関する論題に取り組んでいます。その他の論題でカバーされているものとしては、検出力の非単調性問題と局所漸近的な枠組みの落とし穴などがあります。また、アメリカの実質金利やアメリカGDP、資産のリターンや気候変動の変動率に関する実証分析が提供されています。

登録情報

商品コード:1027050906
出版社: World Scientific Publishing Co., Pte. Ltd.
出版年月: 2019/02
ISBN-10: 9813237856
ISBN-13: 978-981-3237-85-8
出版国: シンガポール
装丁: hardcover/Geb./rel.
媒体: 冊子
ページ数: 1736 p.
ジャンル: 数理経済・計量経済・実験経済



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