シュプリンガーイエローセール対象商品よりピックアップ⑩

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大手洋書代理店SPRINGER数学書 売上第2位

2016年5月刊行の既刊本です。

Brownian Motion, Martingales,and Stochastic Calculus
  (Graduate Texts in Mathematics Vol.274)
●著者:Le Gall, Jean-Francois
●出版社:?Springer International Publishing
●ISBN: 978-3-319-31088-6
● hardcover / 273p.
●刊行:2016年05月
●確率

This book offers a rigorous and self-contained presentation of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Ito’s formula, the optional stopping theorem and Girsanov’s theorem, are treated in detail alongside many illustrative examples. The book also contains an introduction to Markov processes, with applications to solutions of stochastic differential equations and to connections between Brownian motion and partial differential equations. The theory of local times of semimartingales is discussed in the last chapter.

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https://yosho.univcoop.jp/BookShop/Book/Detail?icd=1019847826&isbn=978-3-319-31088-6
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