Statistical Inference for Copula and Tail Copula Models with Applications to Finance and Insurance '18

著者：Peng, Liang/Zhang, Zhengjun

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内容の説明

This book will cover statistical inference for copula and tail copula models with applications in finance, insurance and risk management. After giving a quick introduction to copula and tail copula models, it will focus on various up-to-date statistical inference procedures, including point and interval estimation and goodness-of- t tests, for both copulas and tail copulas based on either independent data or dependent data. A chapter on applications in nance, insurance and risk management will be provided with R code.

登録情報

商品コード：1023486645
出版社: Chapman & Hall/CRC
出版年月: 出版予定年月未定
ISBN-10: 1498768652
ISBN-13: 978-1-4987-6865-8
出版国: アメリカ合衆国
装丁: hardcover/Geb./rel.
媒体: 冊子
ページ数: 200 p., 20 illus.
ジャンル: 応用数学